MARCHE ALÉATOIRE, n. f.

Synonyme : promenade aléatoire, n. f.

Domaine : finances - statistique.

Définition : évolution discontinue d'une variable dont la valeur actuelle est fonction de sa valeur à la période précédente et d'un aléa de probabilité inconnu.

Note : le cours de Bourse, dont la variation par rapport à celui de la veille obéit à une loi de probabilité, fournit un exemple de marche aléatoire.

Anglais : random walk.

Source : APFA.